(и Windows скорее всего не Win2K).
На Вашем диске C поищите директории с именами Windows, Win, WinNT, Win95, Win98 - одна из них точно найдется

Но в этом случае и расположение папки Cookies будет несколько иное - скорее всего что-то типа C:\WINDOWS\COOKIES
Самый простой способ - воспользуйтесть функцией поиска
Пуск -> Поиск -> Файлы и папки, в строке поиска задайте Cookies и Ваш Виндовс сам найдет эту папку.